LVMexchange utilise un système de trading basé sur des lots. Cela veut simplement dire que tous les produits proposés par LVMexchange ont des tailles de trade standardisées. Ces tailles correspondent généralement à l'instrument de référence sous-jacent (les contrats à terme ou actifs financiers), ou sont une fraction de ce chiffre. Cela simplifie le trading en permettant aux clients de trader par unité de lots, et fournit également un prix pour chaque taille de lot plutôt qu'une moyenne des prix d'ouverture et de clôture, quand des positions multiples sont prises sur le même instrument.

La taille de lot pour tous les indices est en fait un contrat (c'est-à-dire 1 US 30, 1 UK 100, etc). Cependant, afin de refléter correctement le mouvement et les implications de profits et de pertes des contrats à terme sous-jacents, LVMexchange a établi une taille de trade minimale/progressive, comme décrit dans le tableau ci-dessus.

Les chiffres figurant entre parenthèses renvoient au spread lorsque le marché au comptant sous- jacent est fermé.

Veuillez tenir compte du fait que LVMexchange s'efforce de fournir aux traders des écarts de cotation compétitifs et serrés. Par ailleurs, il y a beaucoup d’exemples où les conditions du marché font en sorte que les écarts de cotation se creusent au-delà des écarts affichés ici. En outre, certains écarts de cotation ne peuvent pas être appliqués à des comptes libellés en yen japonais ou à des comptes clients d’apporteurs d’affaires. Il peut arriver que des paires de devises spécifiques ne soient pas disponibles pour tous les types de comptes.

N'oubliez pas que pendant les périodes de faible liquidité et de conditions de marché subjectives, ainsi qu'autour du moment de la publication de données économiques, les écarts de cotation peuvent momentanément augmenter, en particulier sur les paires de devises concernées. Des conditions de marché subjectives peuvent conduire à une différence de cours qui, à son tour, peut stopper l’exécution de ces ordres (ordre à seuil de déclenchement, ordre de vente stop, ordre d'achat stop) au cours stop demandé. Nous visons à exécuter tous les ordres à seuil de déclenchement (ordres stop) au cours demandé, si les conditions du marché le permettent.

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